¿Por qué fallan los modelos de riesgo tradicionales ante la aparente avalancha de movimientos extremos e impredecibles en los mercados actuales?
En esta entrega de la reflexión dominical de Cárpatos del domingo 8 de noviembre de 2026, José Luis analiza cómo los parámetros estadísticos clásicos ya no sirven para medir la volatilidad real de los mercados financieros [00:37].
A partir de informes recientes, se examina el impacto de la gestión pasiva, el peso de los derivados y la necesidad urgente de adaptar los sistemas de riesgo ante un entorno mucho más volátil y rápido.
Resumimos los puntos fundamentales expuestos hoy por Cárpatos:
