¿Sabías que cambiar la escala temporal al analizar el mercado estadounidense puede duplicar el rendimiento de tus sistemas y reducir los costes a la mitad?
En el vídeo análisis de Albert Albareda de Bolsa General del domingo 18 de octubre de 2026, se analiza a fondo la efectividad de los sistemas algorítmicos basados en la amplitud sectorial del S&P 500 y el Nasdaq 100, demostrando el impacto directo que tiene operar en gráfico semanal frente al gráfico diario.
Albert compara los backtests históricos del SPI y QQQ, evaluando las fases de permanencia en mercado y analizando la fortaleza relativa de los activos más destacados del S&P 500.
Resumimos los puntos fundamentales expuestos en este análisis por Albert:
SISTEMAS CUANTITATIVOS Y BACKTESTING
- Amplitud Sectorial Diaria: Siete de los once sectores cotizan por encima de la media de 200 sesiones, situando la estrategia en zona neutral [01:34].
- S&P 500 Semanal vs. Diario: El sistema semanal incrementa el rendimiento anual al 13,61% frente al 11,55% diario, reduciendo drásticamente el número de operaciones [04:09].
- Optimizacion en Nasdaq 100: El backtest en marco semanal sobre el ETF QQQ eleva el beneficio medio por operación y mejora la relación entre ganancias y pérdidas [11:48].
FORTALEZA RELATIVA Y VALORES DESTACADOS
- Sectores Fuertes: El indicador RSC Mansfield confirma que únicamente la Energía, la Salud y la Tecnología presentan fuerza positiva [14:23].
- Moderna y Marathon Petroleum: Lideran la fortaleza en el índice, destacando Marathon en subida libre con nuevos máximos históricos [15:09] [16:34].
- Valero Energy, Dell y Phillips 66: Valero y Phillips 66 avanzan en subida libre, mientras Dell sufre una corrección tras aproximarse a máximos [17:27] [18:39] [23:50].
Os invito a ver el vídeo completo para comprender la verdadera dimensión de estos datos.
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